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  精算学(Actuarial Science)
  [圈子简介]:精算是从保险业的发展中不断完善的。由于保险公司的基本职责是分摊风险和补偿损失,所以一般要求保险公司由足够的分散风险的能力。保险公司在定价时都被要求把纯保费(保险成本)和附加保费分开计算,在纯保费部...详情
 
 类型|专业圈
 成员| 9
 创建时间| 2009-7-23 11:18:13
   圈子信息
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圈子简介
精算是从保险业的发展中不断完善的。由于保险公司的基本职责是分摊风险和补偿损失,所以一般要求保险公司由足够的分散风险的能力。保险公司在定价时都被要求把纯保费(保险成本)和附加保费分开计算,在纯保费部分不能有利润因素,显示保险公司的绝对"公平",而附加保费则主要反映保险公司的营业费用开支和政府认可的合理利润因素。所以只要保险公司有能力分散风险--能按大数法则去出售保单,保险公司在每张保单上收取的纯保费等于损失率。由此可以发现保险定价中确定纯保费的关键是损失率的测算,即风险的估算,所以究竟哪些风险是可以测算的,哪些是可保损失,损失的可控性如何等等都一直是要求理论界来回答的,这也就是精算学研究的原始问题。 精算学最初的定义是"通过对火灾、盗窃以及人的死亡等损失事故发生的概率进行估算以确定保险公司应收取多少保费。"在寿险精算中,最初采用了互助基金的 办法,这种方法有很大的局限性,只能考虑离散的情况。后来,由于概率论的发展,寿险成本的核定主要是确定给付金的现值函数(随机变量)和相应的损失分布,此时单位保额的纯保费(纯费率)就是单位保额的现值函数的数学期望即预期损失,这一计算模型已经能很好测算连续给付情况下的性别成本。但是,无论何种方法都隐含着厘定寿险成本的两个基本问题:利率和死亡率的测算问题。由于20世纪70年代以前,各个国家的利率一般都是由国家控制的,所以在当时,利率的测算并不是精算学所主要关注的问题,而寿险业务中的损失分布(死亡率的测算)即生命表的建立成为精算的核心工作.
 
   
 
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